节前避险情绪可能增加 股指期货关注IC/IF上行

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股市维持谨慎,债市短端博弈情绪不减摘要:股指期货:不确定因素渐次落地。昨日市场震荡上行,收盘时各指数普涨,市场主要围绕一季报炒作,例如券商、教育等板块。趋势上,随着今日一季报披露截止,业绩炒作即将结束,未来市场主线可能在宏观政策明确后,短期仍建议维持谨慎。风格上,不确定性因素渐次落地后,市场重回复苏逻辑,维持小盘优于大盘的观点,建议关注IC/IF上行的可能。股指期权:适当构建保护策略应对假期风险。波动率方面,昨日隐波横盘,日间收盘时随着标的的上行,隐波有所回落,波动率温度计指标仍处于高位。趋势方面,成交额PCR/成交量PCR有所回落,成交价差值率和成交价重心有所回升,市场情绪略有回复,考虑到今日为五一假期前最后一个交易日,避险情绪可能增加,建议期权投资者仍以动态Gamma交易为主。此外,目前认沽期权相对便宜,对于有避险需求的投资者,可适当构建保护型看跌策略应对假期风
股指:不确定因素渐次落地(1)IF、IH、IC当月基差收于-6.6点、1.2点、-27.9点,较上一交易日变化9.1点、7.0点、-0.6点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于37.6点、32.6点、58.0点,较上一交易日变化-0.2点、-2.2点、-5.4点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化-144手、-2362手、-6168手;(4)沪股通净流入47.04亿,深股通净流入3.84亿。逻辑:昨日市场震荡上行,收盘时各指数普涨,市场主要围绕一季报炒作,例如券商、教育等板块。趋势上,随着今日一季报披露截止,业绩炒作即将结束,未来市场主线可能在政治局会议后明确,短期仍建议维持谨慎。风格上,不确定性因素渐次落地后,市场重回复苏逻辑,维持小盘优于大盘的观点,建议关注IC/IF上行的可能。操作建议:趋势观望,IC/IF比值上行风险因子:1)美国实际利率上行;2)信用风险扩散。震荡股指期权观点:适当构建保护策略应对假期风险逻辑:昨日A股依然维持震荡整理态势,券商股、银行股午后持续走高带动指数上行,成交量略有放大。节前避险情绪可能增加 股指期货关注IC/IF上行 收盘时,各期权标的小幅上涨,50ETF表现优于沪深300,北向资金净流入50.88亿元,目前北向资金已连续5日净流入。波动率方面,昨日隐波横盘,日间收盘时随着标的的上行,隐波有所回落,波动率温度计指标仍处于高位。趋势方面,成交额PCR/成交量PCR有所回落,成交价差值率和成交价重心有所回升,市场情绪略有回复,考虑到今日为五一假期前最后一个交易日,避险情绪可能增加,建议期权投资者仍以动态Gamma交易为主。此外,目前认沽期权相对便宜,对于有避险需求的投资者,可适当构建保护型看跌策略应对假期风险。操作建议:买入跨式的动态调整Gamma交易,适当构建保护型策略风险因子:1)标的市场快速回稳;2)期权市场情绪持续降

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