股指期货套利的风险 套利机会出现该怎么做?

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在2015年股市崩盘期间,股指期货市场上涨非常严重,理论上不应该出现的期货一直在扩张。

套利风险

理论上不应该出现的机会已经出现,但套利者要盈利并非易事。沪深300股指期货和指数之间的偏差一般不超过30点。然而,到2015年5月底,两者之间的偏差超过30点。

根据以往的经验,这意味着套利机会已经出现,应该大规模进入并卖出期货,买入股票或ETF基金。根据经验,这种偏离通常不会持续两个交易日,大部分盘中时间可以回到不到30个点。股指期货套利的风险 套利机会出现该怎么做?

但这一次,这种偏离继续扩大,套利开始带来意想不到的风险。套利交易风险较小,投资者习惯使用资本杠杆来扩大套利回报。在建立套利组合时,大约75%的资金买入股票,25%的基金进行股指期货交易。一般来说,基金的所有部分都不会全部花掉,因为股指期货头寸需要流动性来应对浮动亏损。

但这次交易,套利的机会依然存在,而且还在增长。你可以想象当时的套利就像一个孤独的淘金者,突然开始在路上捡起金块。有越来越多的金块,他们的包变得越来越满。情况开始变得复杂,返回的旅程越来越远,负担很重,如果你必须持有黄金,你需要减少生存的必需品,但很可能你将无法安全地返回营地。对于套利者来说,流动性就像淘金者的必需品。如果资金不短缺,套利可能会失败,可能会造成更大的损失。

2015年6月,IF1506合约与该指数之间的偏差扩大至至多100点。套利者一直在等待偏差回归,如果被迫以100点收盘,套利组合中的30个点将面临70个点的巨大损失;如果坚持的话,它将需要补充大量保证金,以应对股指繁荣期间期货头寸的浮动损失。

目前股指期货套利的最大风险是这种资本风险。资本分布在两个市场,股票的利润不能用来弥补期货头寸的浮动损失。这种风险很少发生在综合指数时。一旦指数飙升,套利风险就会很大。

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