结合资金面信号 股指期货市场观望情绪较浓

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摘要:➢策略推荐:市场观望情绪较浓,期权交易谨慎为主股指方面,短期向下空间有限,中期看政治局会议。短期企稳可能性加大,一是历史上昨日涨停股超额收益一旦下滑,存量市下通常对应着指数的局部底部,鉴于指标再度进入低位,或暗示调整到位,二是存量基金的累计净申购规模与沪深300相关系数为-0.6,鉴于上周周中频繁出现净申购的迹象,或暗示有定投资金入场,大量申购资金一般是企稳的前置信号,三是伴随海外市场情绪回暖,陆股通单周大幅净流入。故结合资金面信号,短期向下压力递减。期权策略方面,市场整体仍偏谨慎,观望情绪较浓,鉴于标的向下空间有限,趋势交易可轻仓牛市价差组合,偏谨慎的投资者仍以交易标的波动的Gamma Scalping为主,持续获取标的价格变化的收益。波动率方面,目前卖出波动率温度计指标持续上升,提示卖出波动率风险较高。同时隐波近期表现过于“淡定”,目前来看,除非标的出现大幅的波动,否则隐波可能维持小幅震荡行情。波动率交易建议多看少做为主。此外,考虑到目前标的向下空间有限,建议持有现货的投资者可适当构建备兑策略,一方面,在标的企稳的过程中进行收益增强,另一方面,也能起到一定的对冲风险作用。风险因子:1)标的市场快速回稳;2)期权市场情绪持续降温➢策略回顾:周度策略表现较弱,日度策略表现较好我们在上周的策略报告中推荐了交易市场波动为主,布局期限结构变化。从上周市场的整体情况看,标的呈现震荡偏弱的行情,波动率整体呈现小幅震荡行情,周度策略表现较弱,平均收益率为-1.77%。每日观点策略与周度策略有差异,日度策略主要以Gamma Scalping 交易为主,日度策略平均收益率为2.67%。从上周的整体情况来看,上周市场整体表现为震荡回落,各期权隐含波动率表现稳中偏弱,熊市价差表现相对较强,做空波动率表现较稳,牛市价差与做多波动率组合表现较差。保护型期权组合在市场下跌时起到了对冲风险的作用,备兑开仓组合表现一般。市场整体观望情绪较浓,短期标的持续向下空间有限,趋势交易可轻仓牛市价差,偏谨慎投资者仍以Gamma交易为主,波动率交易短期建议多看

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