股指期权保证金多少钱一手,股指期权行权盈亏计算

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    近期中金所的负责人,对于股指期权上市进行了介绍,行业内都特别关注这个大事件,沪深300股指期权上市是全面深化资本市场改革的重大利好,还能完善资本市场风险管理体系,此前经过了征求意见,系统测试和做市商招聘之后,现在已经进入了上市倒计时。

    随着期权合约及相关业务规则的公布,目前最后要等的就是上市通知,里面会具体介绍股指期权手续费等事项。不过关于股指期权的基础知识现在可以学起来了,比如股指期权保证金多少钱一手,股指期权行权盈亏计算。

    期权买卖的是未来交易股票的权利,其中买方要支付权利金,卖方要支付履约保证金。

    一、股指期权保证金多少钱一手,股指期权卖方保证金计算公式:

    股指期权合约卖方交纳的交易保证金标准为: 

    每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)+max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数一虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

    每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价×合约乘数)十max(标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数一虚值额,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)

    其中,股指期权合约的保证金调整系数、最低保障系数由交易所另行规定。
    看涨期权虚值额为:max[(本合约行权价格一标的指数当日收盘价)×合约乘数,0];看跌期权虚值额为:max[(标的指数当日收盘价一本合约行权价格)×合约乘数,0]

    在交易沪深300股指期权合约时候注意,股指期权合约卖方开仓时,交易所按照上一交易日结算时合约交易保证金标准收取合约卖方交易保证金。股指期权合约卖方平仓时,交易所释放合约卖方所平合约的交易保证金。  

     二、股指期权盈亏计算 沪深300股指期权行权盈亏计算

    股指期权合约行权时由交易所按照最后交易日的结算价进行现金交割,了结相应持仓。

    本网小编了解到,投资者也要学会期权盈亏的计算公式,比如沪深300股指期权开户之后,也要掌握交易盈亏计算的知识点,平时不管是卖方保证金,卖方权利金,都要知道如何计算,行权盈亏计入当日盈亏。

    股指期权合约行权盈亏:∑(最后交易日的结算价×买入看涨期权合约行权数量×合约乘数)+∑(最后交易日的结算价×买入看跌期权合约行权数量x合约乘数)一∑(最后交易日的结算价×卖出看涨期权合约行权数量×合约乘数)一∑(最后交易日的结算价×卖出看跌期权合约行权数量×合约乘数)

    在掌握了股指期权保证金多少钱,股指期权行权盈亏计算的知识点之后,其他的要点也要掌握,比如需要投资者的关注有股指期权涨跌停跟股市有差别,另外行权价格的空间跨度覆盖了指数涨跌的极端情况,另外还要了解限价指令,收盘集合竞价制度的意义等等。

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