[东证期货]股指缩量减仓空方谨慎

股指期货 时间：2008-11-7 9:19:13

股指全天收出一阳十字星，成交量明显减少，盘中股指收到5 日均线压制，目前市场信心较为低迷，另外下周将公布经济数据，收到这些不确定性的影响，投资者相对保持谨慎，指数全天仅围绕开盘价小幅震荡，预计后市将横向整理。

0811 合约下跌64.8 点，逆价差扩大至86.3 点，全天平均贴水4.5%，午后价差较午前有所扩大，成交量略有减少，持仓量减少687 手，多头继续有所减仓，但总体上多空双方均比较谨慎，空头也没有在低位大举做空，后市有望企稳盘整。

股指期货仿真交易

仿真交易各合约全线下跌。0811 合约下跌64.8 点，逆价差扩大至86.3 点，全天平均贴水4.5%，午后价差较午前有所扩大，成交量略有减少，持仓量减少687 手，多头继续有所减仓，但总体上多空双方均比较谨慎，空头也没有在低位大举做空，后市有望企稳盘整。0812 合约下跌59.6 点，成交量略有减少，持仓量减少了2077 手，尾盘持仓量大幅减少，该合约与0811 合约逆价差缩小到5.4 点。0903 合约下跌64 点，成交量萎缩，持仓量减少2317 手，空头没有大幅杀跌，尾盘期指有所回升。0906 合约下跌38.2 点，成交量放大，持仓量增加5396 手，该合约继续强势，多头加仓抵抗，尾盘一度升至平盘附近。

沪深300 指数概况

沪深 300 指数低开低走大幅下跌。受外围股市隔夜大跌影响，早盘指数以1648.13 点大幅低开，此后全天的大盘较为平淡，股指小幅震荡，上午指数在1640-1650 点附近小幅盘整，午后股指曾一度升至1661.44 点，尾盘又小幅回落，最终指数收在1649.78 点下跌41.64 点。股指全天收出一阳十字星，成交量明显减少，盘中股指收到5 日均线压制，目前市场信心较为低迷，另外下周将公布经济数据，收到这些不确定性的影响，投资者相对保持谨慎，指数全天仅围绕开盘价小幅震荡，预计后市将横向整理。

沪深 300 指数成分股中60 家上涨225 家出现下跌。权重股多数下跌拖累指数，权重排名前20 位的成份股仅3 家上涨15 家下跌，总共拖累指数19.7 点。排名21 至100 位的二线权重股同样大部分下跌，其中14 家上涨60 家下跌，拖累指数13.88 点。排名后200 位的中小市值股票表现相对强势，其中43 家上涨150 家下跌，仅拖累指数8.07 点。

ETF 套利追踪

由于市场上缺少以沪深 300 为标的的ETF，我们以180ETF+100ETF 的组合来替代。根据目前沪深市值得比例，我们将这个组合的份额比例设为13：10，近3 个月来与沪深300 的走势非常接近。

另外将市场上 4 个ETF 组合成的一个现货组合，份额比例为19：7：18：2（180ETF：红利ETF：100ETF：中小板ETF），该组合仅期的走势与沪深300 更为贴近，月相关系数一直较高
相关期货链接：钢材期货黄金期货

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