股指仿真合约高开低走强势震荡

股指期货 时间：2008-11-11 16:55:34

仿真动态—各期货合约高开低走，强势震荡

周二，各期货合约继续高开，其中0811高开100点以上。随即0811合约快速大幅回落后，各合约围绕开盘点位震荡。现货指数震荡企稳后强势走高，推动各合约再度攀升。午盘后现货指数冲高回落，各合约震荡走软，涨幅收窄但走势强于现货指数。从结算价来看，当月合约0811再涨1.99%，涨幅最大，成交量锐减16.68%，持仓量大幅减少11.05%。0812结算价微跌0.37%，成交量大幅增加7.07%，持仓量继续增加2.02%。0903结算价今日涨0.57%，成交量锐增44.54%，持仓量小幅增加1.74%。0906结算价涨1.42%，成交量增加3.89%，持仓量再度大幅增加10.42%。虽然各合约短期涨幅有过大之嫌，但仍可谨慎关注回落后的做多机会。

基差分析—季月合约基差继续扩大

今日现货指数冲高回落，各期货合约强势震荡。季月合约基差继续扩大。0811合约基差增加4到11点。0812合约基差减少10点到10点。0903合约基差扩大到30点。0906合约基差扩大到115点。

价差分析—近月合约之间价差大幅缩小

今日现货指数和各期货合约均走出震荡整理走势。各合约之间价差走势继续分化，近月合约之间价差大幅缩小，季月合约之间价差有所扩大。0812-0811合约之间价差大幅缩小到1点，0903-0812合约之间价差今日扩大到20点，0906-0903合约之间价差扩大到85点。
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