[东证期货]多方进场增仓大涨

股指期货 时间：2008-11-10 10:15:16

股指全天收出大阳线，一举突破了5 日和10 日两根均线，周线图也结束了4 连阴，不过成交量依旧较为低迷，目前指数比较微妙的位置，由于英国降息超出预期，加上国内可能对明年货币政策作出改变，都对市场有一定刺激，投资者可以持谨慎乐观。

0811 合约上涨88.4 点，逆价差大幅收敛至2%以内，全天平均贴水3.05%，尾盘期指向上突破熔断，并且持仓量大增，全天增仓2143 手，成交量较上一日也有增加，多方进场加码追涨，后市较为强势。

股指期货仿真交易

仿真交易各合约全面反弹且均强于现货。0811 合约上涨88.4 点，逆价差大幅收敛至2%以内，全天平均贴水3.05%，尾盘期指向上突破熔断，并且持仓量大增，全天增仓2143手，成交量较上一日也有增加，多方进场加码追涨，后市较为强势。0812 合约上涨97.6点，成交量增加，持仓量也增加了1917 手，多头加码，该合约与0811 合约的价差已经转为正价差。0903 合约上涨100.8 点，成交量有所增加，持仓量增加2946 手，多头追涨，后市偏多。0906 合约上涨96 点，成交量基本持平，持仓量减少680 手，该合约已经较现货升水。

沪深300 指数概况

沪深 300 指数低开高走震荡反弹。早盘指数以1618.75 点大幅跳空低开，在短暂向下触及至1612.74 点后大盘便进入全天震荡上扬的轨道，午前股指已经升至平盘附近，午后大盘持续强势，股指继续上涨，一度升至1690 点附近，尾盘略有回落，最终指数收在
1677.83 点上涨28.05 点。股指全天收出大阳线，一举突破了5 日和10 日两根均线，周线图也结束了4 连阴，不过成交量依旧较为低迷，目前指数比较微妙的位置，由于英国降息超出预期，加上国内可能对明年货币政策作出改变，都对市场有一定刺激，投资者可以持谨慎乐观。

沪深 300 指数成分股中有238 家上涨47 家出现下跌。权重股全线反弹拉动指数上扬，权重排名前20 位的成份股16 家上涨仅2 家下跌，总共贡献指数17.11 点。排名21 至100位的二线权重股表现相对较为弱势，其中55 家上涨19 家下跌，仅贡献指数5.89 点。排名后200 位的中小市值股票也较权重股弱势，其中167 家上涨26 家下跌，贡献指数5.05点。

ETF 套利追踪

由于市场上缺少以沪深 300 为标的的ETF，我们以180ETF+100ETF 的组合来替代。根据目前沪深市值得比例，我们将这个组合的份额比例设为13：10，近3 个月来与沪深300 的走势非常接近。另外将市场上 4 个ETF 组合成的一个现货组合，份额比例为19：7：18：2（180ETF：红利ETF：100ETF：中小板ETF），该组合仅期的走势与沪深300 更为贴近，月相关系数一直较高
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