股指早报：多头逢低入场

股指期货 时间：2008-10-24 13:43:19

股指早盘跳空低开再创新低，不过此后触底反弹全天收出了一根阳线，成交量略有增加，国内股市在全球股市低迷之际率先做出反弹，显示出了相对的强势，但股指回升仍然需要筑底的过程，在连续传下新低的情况下，上方存在一定的抛压，预计后市维持震荡有望走强。
0811 合约上涨49.4 点，成交量较上一日明显放大，持仓量增加1268 手，逆价差大幅收敛，全天平均贴水7%，午后期指大幅上扬价差维持在6%以内，多头逢低入场，不过现货收盘后少量多头获利了结，期指减仓下跌，后市有望好转但上升阻力明显。

股指期货仿真交易

仿真交易各合约全线上涨呈现远强近弱。0811 合约上涨49.4 点，成交量较上一日明显放大，持仓量增加1268 手，逆价差大幅收敛，全天平均贴水7%，午后期指大幅上扬价差维持在6%以内，多头逢低入场，不过现货收盘后少量多头获利了结，期指减仓下跌，后市有望好转但上升阻力明显。0812 合约上涨67.4 点，成交量增加，持仓量增加880 手，午后多头入场期指上扬，但尾盘同样出现多方了结现象期指有所回落。0903 合约上涨82.4点，成交量略有减少，持仓量减少1175 手，空方有所离场，目前该合约相比0812 合约转为小幅升水。0906 合约上涨86.4 点，成交量放大，持仓量减少725 手。

沪深300 指数概况

沪深 300 指数低开高走触底反弹。受外围股市低迷影响，早盘指数以1794.68 点跳空低开后继续下探跌破1780 点创下新低，此后大盘企稳回升，上午股指曾一度回到1800点上方，中午前过后股指在买盘的推动下震荡回升，接近尾盘时指数涨至了红盘，最终指数收在1834.78 点小幅上涨1.46 点。股指早盘跳空低开再创新低，不过此后触底反弹全天收出了一根阳线，成交量略有增加，国内股市在全球股市低迷之际率先做出反弹，显示出了相对的强势，但股指回升仍然需要筑底的过程，在连续传下新低的情况下，上方存在一定的抛压，预计后市维持震荡有望走强。

ETF 套利追踪

由于市场上缺少以沪深 300 为标的的ETF，我们以180ETF+100ETF 的组合来替代。根据目前沪深市值得比例，我们将这个组合的份额比例设为13：10，近3 个月来与沪深
300 的走势非常接近。另外将市场上 4 个ETF 组合成的一个现货组合，份额比例为19：7：18：2（180ETF：红利ETF：100ETF：中小板ETF），该组合仅期的走势与沪深300 更为贴近，月相关系数一直较高。
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