逆价差扩大或将弱势震荡

股指期货 时间：2008-10-23 13:34:18

股指早盘较为强势低开高走，但与前一日类似冲高至10 日均线附近再次遇阻回落，加上隔夜美股大跌影响，市场信心受到一定的打击，目前股指再次逼近地点考验1800 点附近的支撑，全天成交量萎缩，在目前整个较为低迷的市场状况下，预计仍将以弱势盘整为主。
0811 合约下跌83.6 点，成交量减少，持仓量增加702 手，全天平均贴水7.47%，午后随现指下跌期指大幅下滑，逆价差扩大一度超过9%，空头打压指数，尾盘期指略有回升持仓量大增，部分多头逢低入场，由于目前成交量低迷，多空双方大多保持谨慎，预计后市或将弱势震荡。

股指期货仿真交易

仿真交易各合约继续下跌且跌幅均超过现货。0811 合约下跌83.6 点，成交量减少，持仓量增加702 手，全天平均贴水7.47%，午后随现指下跌期指大幅下滑，逆价差扩大一度超过9%，空头打压指数，尾盘期指略有回升持仓量大增，部分多头逢低入场，由于目前成交量低迷，多空双方大多保持谨慎，预计后市或将弱势震荡。0812 合约下跌86.6 点，成交量萎缩，持仓量增加525 手，空头有所打压，目前该合约与0811 合约逆价差为15.4点。0903 合约下跌102.2 点，成交量基本持平，持仓量减少404 手，目前该合约相比0812合约呈贴水6.2 点。0906 合约下119.8 点，成交量持平，持仓量3839 手。

沪深300 指数概况

沪深 300 指数弱势盘整缩量下跌。早盘指数以1854.6 点低开将近30 点，上午大盘较为强势，指数震荡上扬一度攻至红盘，不过中午前后股指遭遇空头打压大幅跳水，午后偏一直处于低位震荡，最终指数收在1833.32 点下跌48.08 点。股指早盘较为强势低开高走，但与前一日类似冲高至10 日均线附近再次遇阻回落，加上隔夜美股大跌影响，市场信心受到一定的打击，目前股指再次逼近地点考验1800 点附近的支撑，全天成交量萎缩，在目前整个较为低迷的市场状况下，预计仍将以弱势盘整为主。

ETF 套利追踪

由于市场上缺少以沪深 300 为标的的ETF，我们以180ETF+100ETF 的组合来替代。根据目前沪深市值得比例，我们将这个组合的份额比例设为13：10，近3 个月来与沪深300 的走势非常近。
另外将市场上 4 个ETF 组合成的一个现货组合，份额比例为19：7：18：2（180ETF：红利ETF：100ETF：中小板ETF），该组合仅期的走势与沪深300 更为贴近，月相关系数一直较高.
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