股指期货：获利了结大幅下跌

股指期货 时间：2008-10-22 15:34:51

股指在冲高至10 日均线处遇阻回落，全天收出阴线，成交量略有增加，虽然尾盘跳水但目前仍站在了5日均线的上方，从KDJ 的技术指标来看，目前K 上穿D 形成金叉，投资者对此可关注，目前指数正在形成双头底的右底，若底部形态不被破坏，后市有望好转。0811 合约下跌84.6 点，全天期指未随现指震荡盘整，而是一路走低，逆价差不断扩大，尾盘价差扩大至7%左右，空头趁势杀跌，但是全天的成交量仍处于较低水准，持仓量也仅仅增加了70 手，大幅下跌主要受前一个交易日涨幅过大而受获利了结所致，空方只是在午后才有所趁势打压，预计后市将以震荡为主。

股指期货仿真交易

仿真交易各合约全部大跌均弱于现货。0811 合约下跌84.6 点，全天期指未随现指震荡盘整，而是一路走低，逆价差不断扩大，尾盘价差扩大至7%左右，空头趁势杀跌，但是全天的成交量仍处于较低水准，持仓量也仅仅增加了70 手，大幅下跌主要受前一个交易日涨幅过大而受获利了结所致，空方只是在午后才有所趁势打压，预计后市将以震荡为主。0812 合约下跌101.4 点，成交量略有增加，持仓量增加111 手，目前该合约与0811合约价差又转为逆价差。0903 合约下跌106.8 点，成交量基本持平，持仓量减少411 手，目前该合约相比0812 合约仅升水了9.4 点。0906 合约下跌144 点，成交量明显减少，持仓量减少1113 手，由于上一日有超过10%的涨幅，不少空头获利了结。

沪深300 指数概况

沪深 300 指数震荡盘整尾盘跳水。早盘指数以1901.24 点小幅高开后，继续小幅上扬冲过1910 点，此后股指震荡回落午前跌至了1890 点下方，整个上午指数的震幅较小，午后股指发力上涨，并最高升至了1928.19 点，但在尾盘的一个小时内指数又出现大幅跳水，最终指数收在1881.41 点反而下跌15.33 点。股指在冲高至10 日均线处遇阻回落，全天收出阴线，成交量略有增加，虽然尾盘跳水但目前仍站在了5 日均线的上方，从KDJ 的技术指标来看，目前K 上穿D 形成金叉，投资者对此可关注，目前指数正在形成双头底的右底，若底部形态不被破坏，后市有望好转。

ETF 套利追踪
由于市场上缺少以沪深 300 为标的的ETF，我们以180ETF+100ETF 的组合来替代。根据目前沪深市值得比例，我们将这个组合的份额比例设为13：10，近3 个月来与沪深300 的走势非常接近。另外将市场上 4 个ETF 组合成的一个现货组合，份额比例为19：7：18：2（180ETF：
红利ETF：100ETF：中小板ETF），该组合仅期的走势与沪深300 更为贴近，月相关系数一直较高。
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